卡爾曼濾波器學習筆記

卡爾曼濾波器具有兩個部分的信息更新過程:時間更新過程和觀測更新過程。 考慮如下的狀態空間模型描述的系統: 其核心公式爲: 對狀態做一步預測: 一步預測協方差陣: 求濾波增益矩陣: 狀態更新: 協方差更新: 一維Kalman濾波器Matlab仿真: function kalmanfilter1D %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %狀態方程:x(k)=Fx(k-
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