卡爾曼濾波器 bilibili視頻版

卡爾曼濾波器又叫最佳線性濾波器，好處有實現簡單，純時域（無須頻域變換）所以在工程上又很廣泛的應用。 因爲它只能描述狀態與狀態之間的線性關係。 既然是線性關係，所以就可以用矩陣表示出來（如下圖） 。 圖中的式子爲狀態預測公式，其中的 FtFt纔是最佳的估計值。 有了狀態預測公式就可以推測下一時刻的狀態，但是推測總是含有噪聲的，噪聲越大，不確定性就越大。可以用協方差矩陣來衡量一次推測的不確定性 一維情

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