【系統辨識】卡爾曼濾波

Kalman濾波是現代控制理論的一個重要支柱。 它有着一個遞推的表述形式，適合於實時預測與濾波， 且易於在數字計算機上實現， 因此在實際問題中得到了廣泛的應用 。 本節內容爲卡爾曼理論最初討論的離散線性時變系統狀態最小方差濾波與預測問題 預測、濾波與平滑 估計誰？狀態x 通過誰？輸出y 怎麼評價？準則函數最小 高斯變量估計 它將相關測量下的估計問題轉化爲等效的互相獨立的測 量下的估計問題。 這樣做

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