一、時間序列(2_1)AR、MA、ARMA

參考書:Analysis of Financial Time Series 2nd Edition 研究模型的基本思路: 1.給出時間序列模型 2.計算均值函數,協方差函數、自相關函數 3.平穩性的條件 4.基於觀測數據模型中的參數 5.模型診斷 6.模型評價 一般線性模型 滑動平均過程 q階滑動平均過程 MA(1)、MA(2) MA(q) 模型識別:自相關函數(ACF)。 自迴歸過程 p階自迴歸
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