一、時間序列（2_1）AR、MA、ARMA

參考書：Analysis of Financial Time Series 2nd Edition 研究模型的基本思路： 1.給出時間序列模型 2.計算均值函數，協方差函數、自相關函數 3.平穩性的條件 4.基於觀測數據模型中的參數 5.模型診斷 6.模型評價 一般線性模型 滑動平均過程 q階滑動平均過程 MA(1)、MA(2) MA(q) 模型識別：自相關函數（ACF）。 自迴歸過程 p階自迴歸

>>阅读原文<<