第二章平穩時間序列模型——AR(p),MA(q),ARMA(p,q)模型及其平穩性

  1白噪聲過程: 零均值，同方差，無自相關（協方差爲0） 之後咱們遇到的efshow若是不特殊說明，就是白噪聲過程。 對於正態分佈而言，不相關便可推出獨立，因此若是該白噪聲若是服從正態分佈，則其還將互相獨立。   2各類和模型 p階移動平均過程： q階自迴歸過程： 自迴歸移動平均模型： 若是ARMA(p,q)模型的表達式的特徵根至少有一個大於等於1，則{y(t)}爲積分過程，此時該模型稱爲自迴歸

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