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第二章平穩時間序列模型——AR(p),MA(q),ARMA(p,q)模型及其平穩性
時間 2020-07-07
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1白噪聲過程: 零均值,同方差,無自相關(協方差爲0) 之後咱們遇到的efshow若是不特殊說明,就是白噪聲過程。 對於正態分佈而言,不相關便可推出獨立,因此若是該白噪聲若是服從正態分佈,則其還將互相獨立。 2各類和模型 p階移動平均過程: q階自迴歸過程: 自迴歸移動平均模型: 若是ARMA(p,q)模型的表達式的特徵根至少有一個大於等於1,則{y(t)}爲積分過程,此時該模型稱爲自迴歸
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