如何判斷時間序列AR(p)和MA(q)模型

觀察下圖： 此圖是AR模型，因爲自相關係數（auto correlation）是依階數增長而收斂的。觀察其偏相關性（partial correlation），在2階以後截斷，所以是2階的。 故爲AR（2）。 此圖爲MA模型，因爲自相關係數（auto correlation）是截尾的，並且階數是1，因爲自相關係數從p+1處開始爲0。 故爲MA(1). 觀察自相關係數：拖尾數即爲AR階數，截尾數即爲M

>>阅读原文<<