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用ARMA模型做時間序列分析預測
時間 2021-01-07
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量化交易
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根據技術理論,未來的市場價格是可以通過過去的交易信息進行分析和預測的。但是根據過去來分析和預測未來,會有兩個截然不同的方向:一個是趨勢理論,這個理論說價格走勢會自我強化,上漲的價格會愈發上漲,而下跌的價格則愈發下跌。另一個是均值迴歸理論,這個理論說價格走勢不過是圍繞價值中樞的隨機波動,跌多了會上漲,漲多了會下跌。 根據趨勢理論,人們發明了自迴歸技術(auto regression - AR)。而根
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