時間序列ARMA中p，q選擇
時間序列中p,q值選擇 1.模型識別： 對平穩時間序列Yn，求得其自相關函數（ACF）和偏自相關函數（PACF）序列。 若PACF序列知足在p步截尾，且ACF序列被負指數函數控制收斂到0，則Yn爲AR(p)序列。 若ACF序列知足在q步截尾，且PACF序列被負指數函數控制收斂到0，則Yn爲MA(q)序列。 若ACF序列和PACF序列知足皆不截尾，但都被負指數函數控制收斂到0，則Yn爲ARMA序列。
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