卡爾曼濾波－轉自知乎

假設你有兩個傳感器，測的是同一個信號。但是它們每次的讀數都不太同樣，怎麼辦？ 取平均。 再假設你知道其中貴的那個傳感器應該準一些，便宜的那個應該差一些。那有比取平均更好的辦法嗎？ 加權平均。 怎麼加權？假設兩個傳感器的偏差都符合正態分佈，假設你知道這兩個正態分佈的方差，用這兩個方差值，（此處省略若干數學公式），你能夠獲得一個「最優」的權重。 接下來，重點來了：假設你只有一個傳感器，可是你還有一個數

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