卡爾曼濾波器知識整理

首先，簡要介紹下什麼是卡爾曼濾波器： 60年代初，Kalman和Bucy最先提出基於狀態空間的遞推濾波算法，即卡爾曼濾波算法。卡爾曼濾波器是一種自迴歸濾波器，建立在信號和噪聲的狀態空間描述基礎上，要求系統狀態方程和量測方程都是線性方程，系統噪聲和觀測噪聲均爲高斯白噪聲且不相關，在統計特性已知的條件下，是對動態系統未知狀態進行線性最小方差無偏最優估計的一種遞推算法。能夠通過一系列不完全和包含噪聲的測

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