卡爾曼濾波與最小二乘關係

最優估計 – kalman and lsm kalman Filter 和 least square 目的均爲最優化某一指標，指標是優化的關鍵： 常用的估計準則有： 無偏估計：估計值的期望等於被估計參數的真實值。 線性最小方差估計：將估計量限制爲觀測值的線性函數，已知觀測量Z和和被估計量X一二階矩（EX,Var{X},EZ,Var{Z},Cov{X,Z}）,使估計誤差的方差最小，即最小化 t r

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