卡爾曼濾波的推導

與爾共勉 1. 狀態方程 其中爲卡爾曼濾波估計值，也就是我們的目的值，我們要估計的也就是這個值了 爲由K時刻得到K+1時刻的值，爲系統的輸入乘上一個係數； A爲轉移矩陣，爲噪聲，服從 2. 測量方程 爲測量誤差，其服從正態分佈，H爲測量矩陣 3. 誤差定義 這裏爲真實值，爲卡爾曼估計值，我們定義這個誤差的目的，也就是濾波算法的目的，就是使該誤差最小； 所以，我們需要求，使這個值最小 那卡爾曼估計值

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