卡爾曼濾波（一）

1、理論部分 卡爾曼濾波使用的準則是線性最小方差估計（LMMSE），因此，經典卡爾曼濾波適用於線性高斯系統，系統模型如下：              W和V分別代表過程噪聲和量測噪聲，數學期望爲0，方差分別爲Q和R，X代表系統狀態。本文假定已有一定的線性系統基礎，因此不對上圖中公式做具體介紹。並且本文着重介紹公式的由來、公式爲什麼是這種形式，至於其中的物理意義之類的就不多說了。 首先給出卡爾曼濾波

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