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EM算法的推導
時間 2021-01-06
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0. Jensen不等式 這裏不做證明,只列舉下文要用到的結論 對在上爲凸函數,即時, 有,當且僅當X爲常量時去等號(即a=b) 1. EM推導 設樣本集,則似然函數的對數形式爲: 當含有隱變量z,則難以用MLE對計算。 加入隱變量後, 此時加入Q函數,作爲z的某個分佈, 因此我們通過不斷調整參數與變量z,使J不斷逼近 E步: 固定,調整Q,使(可以證明)。 有0節的取等條件可以得到,此時, 對等
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