卡爾曼濾波_基礎

  先上公式：   在一個離散控制過程的系統中，假設該系統可用一個線性隨機微分方程（Linear Stochastic Difference equation）來描述：                    x k = A x k − 1 + B u k − 1 + w k − 1 x_k=Ax_{k-1}+Bu_{k-1}+w_{k-1} xk​=Axk−1​+Buk−1​+wk−1​。 其中x

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