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約束優化方法之拉格朗日乘子發與KKT條件
時間 2021-01-13
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KKT
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拉格朗日乘子
優化約束
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引言 本篇文章將詳解帶有約束條件的最優化問題,約束條件分爲等式約束與不等式約束,對於等式約束的優化問題,可以直接應用拉格朗日乘子法去求取最優值;對於含有不等式約束的優化問題,可以轉化爲在滿足 KKT 約束條件下應用拉格朗日乘子法求解。拉格朗日求得的並不一定是最優解,只有在凸優化的情況下,才能保證得到的是最優解,所以本文稱拉格朗日乘子法得到的爲可行解,其實就是局部極小值,接下來從無約束優化開始一一講
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