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筆記:約束問題的最優化:拉格朗日乘子法、KKT條件
時間 2021-07-10
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約束條件可以分爲:(1)等式約束、(2)不等式約束 等式約束的優化問題,可直接使用拉格朗日乘子法去求最優解; 不等式約束的優化問題,可以轉化爲滿足KKT約束條件下應用拉格朗日乘子法求解。 其次,拉格朗日求得的不一定是最優解,只有在凸優化的情況下,才能保證得到的是最優解,否則可能是局部解 無約束優化 對於變量x屬於R ,需求問題: 根據Fermat定理,對該函數求導,找到使其導數爲0的點,即 如果不
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