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優化問題之拉格朗日乘子法&KKT條件分析
時間 2021-01-13
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拉格朗日乘子法
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優化問題 無約束優化問題 minf(x) min f ( x ) ,由Fermat’s theorem可知,可微函數的極值點都是其駐點(必要條件),故令其導數爲零即可求解,當然也可利用梯度下降算法求解; 等式約束優化問題 minf0(x), s.t., hi(x)=0, i=1,2,⋯,p min f 0 ( x ) , s . t . , h i ( x ) = 0 , i =
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