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拉格朗日乘子法和KKT條件求解最優化方法
時間 2021-01-07
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在求取有約束條件的優化問題時,拉格朗日乘子法 和KKT條件是非常重要的兩個求取方法,對於等式約束的優化問題,可以應用拉格朗日乘子法去求取最優值;如果含有不等式約束,可以應用KKT條件去求取。當然,這兩個方法求得的結果只是必要條件,只有當是凸函數的情況下,才能保證是充分必要條件。KKT條件是拉格朗日乘子法的泛化。 通常我們需要求解的最優化問題有如下幾類: (i) 無約束優化問題。
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