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約束最優化問題求解:拉格朗日乘子法和KKT條件
時間 2020-06-22
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在約束最優化問題中,經常利用拉格朗日對偶性(Lagrange duality)將原始問題轉換爲對偶問題,經過解對偶問題而獲得原始問題的解。該方法應用在許多統計學習方法中,例如最大熵模型和支持向量機。web 對於等式約束的優化問題,能夠應用拉格朗日乘子法(Lagrange Multiplier)去求取最優值;若是含有不等式約束,能夠應用KKT(Karush-Kuhn-Tucker)條件去求取。固然,
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