卡爾曼濾波(Kalman Filter)

爲什麼需要卡爾曼濾波? 看上圖,這其實是一個典型的測量模型,我們設y是觀測到的值,x是隱變量。舉個例子,x表示火箭燃料溫度,可惜的是,燃料內部的溫度太高,我們沒有辦法直接測量,只能測量他火箭外圍的溫度y,因此每一步的測量都伴隨着隨機誤差,那麼如何僅使用觀測到的數據y來預測真實的x,這就是卡爾曼濾波(filter)所做的事情。 State Space Model 這個圖模型有兩類概率,第一類是 p
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