R作時間序列（ARIMA）的案例

Arima預測模型（R語言）   ARIMA(p，d，q) 模型全稱爲 差分自迴歸移動平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model,簡記ARIMA)， AR是自迴歸， p爲自迴歸項； MA爲移動平均，q爲移動平均項數，d爲時間序列成爲平穩時所作的差分次數。 所謂ARIMA模型，是指將非平穩時間序列轉化爲平穩時間序列，而後將因變量僅對它的滯後

>>阅读原文<<