時間序列模式——ARIMA模型

ARIMA模型全稱爲自迴歸積分滑動平均模型(Autoregressive Integrated Moving Average Model,簡記ARIMA)，是由博克思(Box)和詹金斯(Jenkins)於70年代初提出一著名時間序列預測方法 ，所以又稱爲box-jenkins模型、博克思-詹金斯法。其中ARIMA（p，d，q）稱爲差分自迴歸移動平均模型，AR是自迴歸， p爲自迴歸項； MA爲移動平

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