時間序列 ARIMA 模型 (三)

先看下圖： 這是1986年到2006年的原油月度價格。可見在2001年之後，原油價格有一個顯著的攀爬，這時再去假定均值是一個定值（常數）就不太合理了，也就是說，第二講的平穩模型在這種情況下就太適用了。也因此有了今天這一講。 要處理這種非平穩的數據（比如上圖中的均值不是一個常數），需要用非平穩模型：求和自迴歸滑動平均(Autoregressive integrated moving average,

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