時間序列ARIMA模型

時間序列ARIMA模型（預測模型） 1.數據平穩性與差分法 A.平穩性  平穩性就是要求經樣本時間序列所得到的擬合曲線在未來一段期間內仍能順着現有的形態「慣性」地延續下去； 平穩性要求樣本時間序列的均值和方差不發生明顯變化 嚴平穩：嚴平穩表示的分佈不隨時間的改變而改變。只有當時間序列的所有統計性質都不會隨着時間的推移而發生變化時,該序列才能被認爲平穩。如：白噪聲（正態），無論怎麼取，都是期望爲0，

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