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海龜策略深入研究-策略回測系列-4 本地化實現困境
時間 2021-07-14
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海龜本地化實現困境 海龜策略如此出名,但當前國內還沒有發現能夠完全複製海龜策略的(至少從網絡上公開的資料來看)。普遍存在的問題如下: 海龜策略運行的是日線級別數據,但還是要求K線內成交,即前一日確定第二天的入場、出場、止損位置,當價格到達指定位置時,立即發出交易委託;而不是基於股票多因子框架下以收盤價成交。 原版策略的是期貨指數的投資組合數據;但是國內回測要麼在股票上跑,要麼是基金上跑,並且都只是
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