海龜策略深入研究-策略回測系列-11 品種選擇檢驗（四）

重新構建投資組合   1）初步篩選   初步篩選從僅僅基於歷史行情外，還加多了品種波動率和自相關性的要求，故總的來說其初步篩選條件爲三點： 歷史行情：2014年1月1日前上市 調整後波動率比值>1 ADF值>10%   根據初步篩選標準，剔除了不符合要求品種後，測試樣本從調整前的35個縮小至27個，根據其調整後波動率比值的大小按從大到小排序，如圖所示。 結合高成交量特徵，一般來說，成交量高的品種，

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