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海龜策略深入研究-策略回測系列-11 品種選擇檢驗(四)
時間 2021-01-21
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重新構建投資組合 1)初步篩選 初步篩選從僅僅基於歷史行情外,還加多了品種波動率和自相關性的要求,故總的來說其初步篩選條件爲三點: 歷史行情:2014年1月1日前上市 調整後波動率比值>1 ADF值>10% 根據初步篩選標準,剔除了不符合要求品種後,測試樣本從調整前的35個縮小至27個,根據其調整後波動率比值的大小按從大到小排序,如圖所示。 結合高成交量特徵,一般來說,成交量高的品種,
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