海龜策略深入研究-策略回測系列-15 手續費滑點檢驗

理論上，基於日線數據的中低頻趨勢跟蹤策略，手續費和滑點是可以忽略不計的。爲了驗證這個結論，進行對比測試，如圖所示。     右圖爲包含手續費和滑點版本的海龜策略，其中手續費設置爲交易所手續費的1.1倍，滑點設置爲期貨合約的最小价格變動。   其結果是總手續費爲635364，總滑點爲636794，加上手續費和滑點後，其影響在於： 結束資金從77605953降低至76333794， 年化收益從44.3

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