海龜策略深入研究-策略回測系列-13 長短週期信號檢驗

原版海龜策略的出入場交易信號分成2個版本： 短週期版本：1）入場信號：若期貨指數價格突破20日最高價/最低價，買入/賣出1個頭寸單位。過濾條件是上一次突破是盈利性突破，則當前入市信號無效（其保障性突破點爲在55日通道入市）。 2）離場信號：採用10日唐奇安通道突破退出法則，即多頭價格跌破10日最低點離場，空頭價格超過10日最高點離場。 長週期版本：1）入場信號若價格突破55日最高價/最低價，買入/

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