海龜策略深入研究-策略回測系列-12 品種選擇檢驗（五）

3）3年回望週期測試 選擇標準：迴歸夏普比率>0.4 a.2014-2016測試 對初步篩選出來的樣本進行2014-2016年回測，選擇迴歸夏普比率>0.4的品種，然後構成組合，如圖所示。   根據迴歸夏普比率>0.4的準則，篩選出了17個品種，其歷史表現和2017年預測表現如圖6-31所示。投資組合在2014-2016年年化收益73.7%，百分比最大回撤-22.99%，夏普比率達2.48，資金曲

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