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海龜策略深入研究-策略回測系列-9 品種選擇檢驗(二)
時間 2021-01-13
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傳統篩選品種的方法 傳統意義上,爲保證策略的穩健性,應該進行樣本內外檢驗,其具體步驟如下: 設定好歷史回測週期,如2年的回望週期 設置固定的篩選標準,如夏普比率大於0.6 基於篩選標準,對每個品種進行策略回測,然後選擇合格的品種組成投資組合 通過樣本內篩選出來的組合,去預測其未來表現,如預測1年的策略表現 回望週期向後滾動,基於新組合再次篩選品種,直到預測最新年份未知 1 初步篩選 初
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