海龜策略深入研究-策略回測系列-14 上一筆盈利過濾檢驗

上一筆盈利過濾的意思是，若上一次交易爲盈利的，則當前的交易信號無效，即當前不進行交易。   基於20日唐奇安通道，費思認爲若上一次突破是盈利的，那麼新突破點可能離當前價格，因爲有可能跑到55日突破點上面去；若上一次突破點虧損，那麼新突破點將更加接近當前價格。   若基於傳統日內中高頻CTA策略的視角，這是非常主觀的解釋：費思認爲這幾乎不可能連續2次出現大行情，但是事實是分鐘級別的CTA策略有可能出

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