高斯判別分析

1） 多值正態分佈 多變量正態分佈描述的是n 維隨機變量的分佈情況，這裏的μ變成了向量，σ也變成了矩陣Σ。寫作N(μ,Σ)。假設有n 個隨機變量x1 , x2, … , xn。μ的第i 個分量是E(X)，而Σii = Var(Xi )，Σij = Cov(Xi,Xj )。 概率密度函數如下： 其中|Σ|是Σ的行列式，Σ是協方差矩陣，而且是對稱半正定的。 當μ是二維的時候可以如下圖表示： 其中μ決定

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