PCA主成分分析推導

概覽 PCA主成分分析，是一種數據的降維方法。多維數據，如果能找到一個平面，使得數據在這個平面的投影的方差最大，則說這個平面是這個數據的主成分。算得數據在這個平面的投影是降維後的數據。 推導過程 矩陣X是m行 * n列數據，U是n行向量： 若找到合適的U，使得X點乘U（即X在U上投影）得到的數方差最大。則稱向量U是X的主方向（或主成分）。 設X在U 方向上的投影爲Z，則有方差Var（Z），將Var

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