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等式與不等式約束的序列二次規劃(SQP)
時間 2021-01-16
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最後介紹同時有等式約束和不等式約束的SQP解法。這裏面的解法比之前的稍微複雜一點,用到了line search method以及BFGS下降。使用line search是爲了增加搜索的魯棒性,確保在任意的初始點都可以最後收斂到局部最優或者全局最優點。使用BFGS的作用是簡化hessian的計算量。 解如下問題: 跟之前一樣,這個問題的kkt條件爲: 依舊是要找到x,lamda, mu的增量,是的下
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