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拉格朗日乘子法原理:等式約束和不等式約束
時間 2021-01-12
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拉格朗日乘子法
不等式約束
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拉格朗日乘子法是尋找函數在一組約束下的極值方法。 1、等式約束 形式: (x是d維向量) min f(x) s.t. h(x) = 0. 寫成如下形式: min f(x)+lambda*h(x)(lambda爲參數) s.t. h(x) = 0. 發現兩者是等價的。 記:拉格朗日函數L(x,lambda) = f(x)+lambda*h(x). 發現約束條件h(x)=0,其實就是對拉格朗日函數L
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