研報回測：華泰期貨《CTA 量化策略因子系列（二）：動量因子》

我們都知道做投資最難的地方在於投資邏輯是否準確，如何驗證邏輯的準確性是一門工程，從工科思維考慮就是通過歷史數據做回測驗證，以檢驗投資邏輯在歷史中的表現，從而衡量投資邏輯的有效性。本文從華泰期貨研報《20170925-華泰期貨-CTA量化策略因子系列（二）：動量因子》入手，去論證動量因子是否有效。 一、準備 巧婦難爲無米之炊，首先我們需要準備成交量、動量和收益率的數據，收益率我們採用每天的漲跌幅來計

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