Thoth多因子策略

一、研究結論 Thoth策略使用了四類量價因子，利用隨機森林迴歸器進行建模，並以模型預測值所處的歷史分位數爲基準，確定倉位信號。 策略的可操作性較強。對於BTC和ETH這兩類標的資產，外推模型在周級別有較強的預測能力。換手率較低，因此對交易成本不敏感。周級別也意味着模型具備較強的資金承載能力。 四類因子升維後，因子數總計782個，且策略採用了隨機森林算法，這使得我們無法得知單個因子如何影響策略給出

>>阅读原文<<