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量化交易入門階段:強者是否恆強——動量因子策略
時間 2021-01-02
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在股票市場流傳着一句廣爲人知的名言——強者恆強,意思是說,之前出現過大幅上漲的股票,將繼續上漲。 這句話在A股市場之中,真是如此嗎? 今天這篇文章,我們回測一下這個因子——動量。 動量因子就是針對這種策略而設計的,據說在美國是非常非常非常好用的因子。 我們看看A股市場是不是。 動量因子的公式就是: 最近一天收盤價/N天前收盤價 很簡單是不是? 策略如下: 回測時間 2019.1.1-2019.
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