量化交易——因子選股、多因子選股策略

一、因子選股策略 1、因子 　　因子：選擇股票的某種標準。因子是能夠預測股票收益的變量。 （1）基本面因子 　　基本面因子描述了一個公司的財務狀況，最常見的基本面因子是由利潤表，資產負債表以及現金流量表中的數據直接計算出的比率。通過財務報表可以構建出無數的財務比率及財務報表變量的組合，並以此來預測股票的收益率。 　　一般將基本面因子分爲6小類：估值因子、償債能力因子、營運效率因子、盈利能力因子、財

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