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【統計學】【2015.08】高斯過程的貝葉斯時間序列學習
時間 2021-01-16
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本文爲英國劍橋大學(作者:RogerFrigola-Alcalde)的博士論文,共109頁。 時間序列數據的分析在社會科學、生物學、工程學或計量經濟學等領域都很重要。本文提出了一系列學習時間序列貝葉斯非參數模型的算法,這些模型的目標是雙重的。首先,它們的目標是做出預測,量化由於數據數量和質量的限制而產生的不確定性。第二,它們具有足夠的靈活性,可以對高度複雜的數據建模,同時在數據不需要複雜模型時防止
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