高斯過程與貝葉斯優化

一、高斯過程 定義：高斯過程是概率論和數理統計中隨機過程的一種，是一系列服從正態分佈的隨機變量在一指數集內的組合；高斯過程中任意隨機變量的線性組合都服從正態分佈，每個有限維分佈都是聯合正態分佈，其本身在連續指數集上的概率密度函數即是所有隨機變量的高斯測度。高斯過程由數學期望和協方差函數完全決定的，並具有正態分佈的性質。 高斯分佈重要的代數性質：在條件作用和邊緣情況下是封閉的，也就表示無論經過多少次

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