收入時間序列——之模型探索篇

前文《收入時間序列——之數學理解篇》已經梳理了時序分析所具備的基本數學原理，現在開始着手探索收入數據的內在規律，主要提出以下幾個問題並給予解答。 收入時間序列是平穩的嗎？(偏)自相關情況如何？ 收入時間序列有趨勢或季節性效應嗎？ 用什麼模型擬合效果比較好？ 有無異方差特徵？用GARCH模型效果如何？ 收入增長率的平穩性情況如何？ 下面開始具體探討過程。 一. 線性模型時序分析步驟 當我們拿到一個時

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