Kalman濾波理解

摘抄自   作者：marine0131  鏈接：https://www.jianshu.com/p/44ff7281d4df   首先得明白P Q R這些矩陣的含義與來源 Q：過程激勵噪聲的協方差矩陣。翻譯成這個名字是由時間序列信號模型的觀點，平穩隨機序列可以看成是由典型噪聲源激勵線性系統產生，故譯作過程激勵噪聲。 R：觀測噪聲的協方差矩陣 P：不斷迭代計算的估計誤差的協方差矩陣 kalman濾波

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