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最大似然估計和最小二乘估計的區別與聯繫
時間 2021-01-02
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最大似然和最小二乘
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看似最小二乘估計與最大似然估計在推導得到的結果很相似,但是其前提條件必須引起大家的注意!!! 對於最小二乘估計,最合理的參數估計量應該使得模型能最好地擬合樣本數據,也就是估計值和觀測值之差的平方和最小,其推導過程如下所示。其中Q表示誤差,Yi表示估計值,Yi'表示觀測值。 對於最大似然法,最合理的參數估計量應該使得從模型中抽取該n組樣本觀測值的概率最大,也就是概率分佈函數或者說是似然函數最大。顯然
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