最小二乘法與最優線性濾波

參考書目《現代數字信號處理》國防科技大學出版社： 問題來源：第二章最佳線性估計與第四章最優線性濾波在解的形式上十分接近，他們又有什麼內在關係呢？ 特點：本文從矩陣的角度來闡述系統，並充分利用了Toeplitz的特性推導出了爲什麼FIR濾波求解係數要用輸入的自相關和輸入與輸出的互相關。闡述了廣義的最小二乘與最優線性濾波的內在聯繫。 首先先介紹一下廣義的基於最小二乘的線性估計(本文將求解過程儘可能用矩

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