協方差和相關係數

本文摘自《機率論和數理統計》 陳希孺著 中國科學技術大學出版社web 協方差和相關係數 如今咱們來考慮多維隨機向量的數字特徵。以二維的狀況爲例，設 (X,Y) 爲二維隨機向量。 X,Y 自己都是一維隨機變量，能夠定義爲其均值、方差，在本文中咱們記 svg E(X)=m1,E(Y)=m2,Var(X)=σ21,Var(Y)=σ22 協方差定義 咱們稱 E[(X−m1)(Y−m2)] 爲 X,Y 的協

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