方差、協方差、協方差矩陣和相關係數（全稱皮爾遜相關係數）

一，方差 方差衡量的是當咱們對x依據它的機率分佈進行採樣時，隨機變量x的樣本值會呈現多大的差別，或者說方差是對隨機變量x取值集中或分散的一種對量。web 1，方差公式 Var(X)=E((X−E(X))2)=E(X2)−(E(X)2) V a r ( X ) = E ( ( X − E ( X ) ) 2 ) = E ( X 2 ) − ( E ( X ) 2 ) 標準差爲 Var(X)−−−−−

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