【CTA03】期貨套利策略

策略原理 套利策略也稱爲價差交易策略，是指在買入或賣出某種交易合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，利用相關市場或相關合約之間的價差變化，期望價差發生有利變化而獲利的一類策略。 策略屬於套利策略中的跨期套利策略，在同一期貨品種不同到期月的合約上建立數量相等、方向相反的交易頭寸，期貨市場中的金屬期貨滬銅、滬鋁、滬鋅按月交割，通常有兩個以上合約處於活躍交易狀態，是理想的套利標的。 金屬期貨有同一現貨

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