跨品種統計套利策略

本策略利用過去的樣本數據和品種間的關係進行跨品種。 引入動態調整的品種間價差防止統計套利隨失效。引入多品種配對交易，增強收益率、分散資產配置，減小回撤。對開倉細節進行細化，降低保證金佔比。 不考慮滑點年化收益率達到52.2%，回撤4.7%。雙向滑點設置爲千分之一，收益仍有21.5%，回撤5%。 一、跨品種統計套利簡介 跨品種統計套利主要是指一對商品合約的價格之間在統計學上存在正向關係，即一個品種的

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